Banque - Finances - Assurance / Finance de marché

Formation: Gestion obligataire ( 2 Jours )

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Durée

2 Jour(s)

Pré-requis

Aucun

Objectifs

Approfondir la connaissance des produits obligataires - Savoir mettre en place les financements obligataires - Apprendre à diversifier les sources de financement

Programme

Gestion obligataire passive

L'efficience des marchés

Stratégies passives

Qu'est-ce qu'un bon benchmark ?

Réplication simple

Réplication par échantillonnage stratifié

Réplication par minimisation de la “Tracking Error”

Estimation de la covariance de l'échantillon

Estimation de la covariance pondérée exponentiellement

Réplication factorielle

Réplication à l'aide de produits dérivés

Performance “Out-Of-Sample”

Echantillonnage vs Minimisation de la TE

 

Gestion obligataire active

Introduction

La notion de paris sur la courbe des taux

Présentation de stratégies classiques

Stratégies naïves et «roll-over»

«Riding the yield curve»

 «Barbell», «bullet», «ladder» et «butterfly»

Introduction à l'analyse par scénarios

Mesure de performance de quelques stratégies

 
  
 
Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
 
Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée par le stagiaire en fin de formation
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