Banque - Finances - Assurance / Finance d'entreprise

Formation: Bâle 3 l'essentiel ( 1 Jour )

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Durée

1 Jour(s)

Pré-requis

Aucun

Objectifs

- Comprendre l'essentiel du dispositif Bâle III - Comprendre les ratios bâlois et leurs enjeux pour un établissement bancaire

Programme

Introduction : contexte et mise en œuvre
- Le cadre réglementaire et les transpositions en Europe : CRR et CRDIV
- Présentation des ratios prudentiels et leur rôle : les ratios de liquidité (LCR, NSFR)  et de solvabilité (CT1,T1, T2 et ratio de levier)
- Calendrier et modalités pratiques de mise en œuvre


Fonds propres Bâle 3
- Mécanisme du ratio de solvabilité et des pondérations
- Composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1, Additional Tier 1, Tier 2
- Revue des principales déductions prudentielles dont les impôts différés actifs
- Comparaison avec Bâle 2
- Les ratios minimums, les différents coussins (conservation, contracyclique et systémique)
- Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires
- Le ratio de levier et la notion de deleveraging

Risque de crédit
- Approche standard du risque de crédit
- Approche IRB du risque de crédit (EAD, PD et LGD)
- Pertes attendues et provisions

Les ratios de liquidité
- Contexte
- Les ratios de liquidité court terme et long terme (LCR et NSFR): définition des ratios (dont actifs liquides HQLA), calendrier d'application


Risque de marché
- Le risque de marché sous Bâle III (banking book versus trading book)
- Traitement de la titrisation sous Bâle 3
- Impact des « Value Adjustments » dont CVA/DVA sur les dérivés à partir de 2013
- Définition de la Value at Risk (VaR) et étude comparative des VaR selon les établissements bancaires

 
  
 
Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
 
Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée par le stagiaire en fin de formation
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